Kirjaesittely: Nassim Nicholas Taleb - The Black Swan

Olin kuulut Talebista jo käynnissä olevan talouskriisin alkuajoista lähtien, lukuisilta eri tahoilta. Hänen kirjansa teesejä on siteraattu niin lehdissä, kuin vaikkapa Tampereen yliopiston luennoilla. Viime vuoden keväällä tilasin viimein hänen kuuluisimman teoksensa: The Black Swan - The Impact of the Higly Improbable. Kirja on myös suomennettu Kimmo Pietiläisen toimesta, mutta halusin itse lukea alkuperäisteoksen, jota oli helmikuussa 2011 myyty jo yli kolme miljoonaa kappaletta. Teos eroaa melkolailla muista kirjoista, joita esimerkiksi tässä blogissa suosittelen luettavaksi. Taleb on Libanonista maailmalle ponnistanut matemaatikko ja filosofi, joka loi uransa New Yorkin sijoittajapiireissä 1990-luvun alussa, ja alkoi kirjoittajaksi sekä professoriksi 2004. En ole itse kovinkaan syvällä statistiikassa, tai tietoon liittyvässä (epistemologia) filosofiassa, mutta Talebin kirja ei ole missään tapauksessa vaikeasti ymmärretävä teos ainakaan suurten linjojen osalta. Päinvastoin se on englanninkielisenä versionakin nopeaa luettavaa, koska Talebin kirjoitustapa on miellyttävän sujuva. 

Musta joutsen on Talebin luoma metafora ilmiöille, joiden ei pitäisi sen hetkisen tiedon perusteella olla mahdollisia, mutta silti ne vain ovat. Kyseessä on siis ihmismielen ja todellisuuden välinen vakavanlaatuinen ristiriita. Mustat joutsenet ovat siis kaikki harvinaiset tapahtumat, jotka kuitenkin ovat niin suuria vaikutuksiltaan, että ne muuttavat jopa maailman historiaa, vähintään ainakin suurten ihmisjoukkojen maailmankuvan. Metafora juontuu ikiaikaisesta myytistä liittyen joutseniin ja niiden valkoisuuteen. Pitkään oli olemassa varmana pidetty tieto siitä, että ainoastaan valkoisia joutsenia on olemassa. Tämä kuitenkin muuttui, kun Australiasta löydettiin 1600-luvun lopulla mustia joutsenia, jotka sitten tuotiin Eurooppaan kaikkien hämmästeltäviksi. Ihmiset olivat ällistyneitä näkemästään.

Kuten metaforasta voi päätellä, kirja on todellinen palautus maan pinnalle kaikille niille, jotka kuvittelivat maailman toimivan mekanistisen varmasti. Taleb hyökkää kirjassaan etenkin Gaussin kellokäyrään maailmankuvansa perustavia ekonomisteja ja muita tieteenharjoittajia kohtaan. Tilastotietelijöiden osalta hän hyväksyy sen käytön, sillä he eivät hänen mukaansa ole ajattelijoita, vaan pelkästään laskijoita. Ongelman ytimessä on se, että elämme Talebin mukaan kahdenlaisessa maailmassa: Mediocristanissa ja Extremenistanissa. Ensin mainitussa maailmassa Gaussin kellokäyrän ja matemaattisten mallien käyttäminen tulevaisuuden ennustamiseen on perusteltua. Esimerkiksi ihmisten pituutta ja painoa sekä niiden keskiarvoja mitatessa yksi ihminen ei voi muuttaa 1000 ihmisen otosta niin, että koko tutkimus menisi sekaisin. Toisin on Extremenistaniin kuuluvissa ilmiöissä, kuten sijoittamisessa,  kirjojen kirjoittamisessa tai psykologisissa ja sosiologisissa ilmiöissä. Niissä yksi otos tuhannesta voi muuttaa kaiken niin perusteellisesti, että mikään matemaattinen malli ei ole käypä ennustamaan tai turvaamaan toimintaa. Ainakaan täysin. Yksi musta joutsen muuttaa kaiken niin perusteellisesti, ettei malleista ole mitään hyötyä.

Gaussin kellokäyrä

Hyvä asia on se, että mustia joutsenia on sekä positiivisia, että negatiivisia. Siis epätodennäköisen tapahtuman toteutuminen ei aina ole tragedia, se voi olla myös huikea kehitysaskel, jos ei yhteiskunnalle, niin ainakin joillekin yksilöille. Taleb mainitsee useita henkilöitä, jotka ovat onnistuneet hyödyntämään positiivisia mustia joutsenia, kuten kirjailija Yevgenia Krasnovan. Negatiivisista mustista joutsenista nousevat esille tietysti pörssiromahdukset vuosien saatossa. Vaikka mustat joutsenet ovatkin mahdottomia tunnistaa, niille (positiivisille) voi silti yrittää altistua erilaisilla tekniikoilla joita Taleb onkin pyrkinyt hyödyntämään esimerkiksi sijoittamisessa. Barbell-strategia on se, jolla Taleb on pyrkinyt yhtäaikaisesti sekä suojautumaan, että hyödyntämään mustia joutsenia.  

Kirjan päätarkoitus ei mielestäni ole kuitenkaan, kuten voisi olettaa, opettaa rikastumaan. Tarkoitus on enemminkin yrittää murtaa mekanistinen ajatusmaailma siitä, että me ihmiset olemme ns. "ratissa" tulevaisuuden ennustamisen ja maailman tapahtumien suhteen. Ei, me emme ole, vaan viisainta mitä voimme tehdä itsellemme on myöntää, että emme voi koskaan täysin varmasti ennustaa tulevaisuutta. Siksi meidän ei koskaan tule olettaa, että joku toinen tai jokin teoria olisi välttämättä oikeassa, etenkin kun liikumme extremenistaniin kuuluvilla alueilla. Yksi Talebin kirjan suurimmista viisauksista onkin vain se, että se joka ymmärtää ettei voi tietää tai ennustaa on paljon viisaampi, kuin se joka uskoo näin tekevänsä. Tunnista siis rajallisuutesi ja pyri loistamaan rajallisuutesi sisällä. Yksi aikamme suurista virheistä on perustelematon ylimielisyys ennustamista kohtaan. Todellisuudessa ennustushistoriamme on täysin surkea ja ala-arvoinen, mutta kukaan ei tunnu huomioivan tätä, vaan miehet mustissa puvuissaan ja kravateissaan saavat jatkaa toimintaansa. 

Mikäli haluaa yrittää hyötyä mustista joutsenista, nille pitää altistua. Niihin pääsee yleensä paremmin käsiksi käymällä coctail-kutsuilla, kuin kuivissa puhelinhaastatteluissa. Mustan joutsenen ei lopulta tarvitse olla mikään poikkeuksellinenkaan tapahtuma, sen vain pitää olla odottamaton ja ennustuksiin kuulumaton. Jotkin mustat joutsenet voidaan muuttaa harmaiksi, jos niillä on jotakin tunnistettavissa olevia rakenteita joista voidaan tehdä jotain päätelmiä. Yllätysefektiä voidaan tällöin pienentää, mikä on jo valtava edistysaskel. Jotkin harvat tapahtumat voivat olla jo enemmistölle valkoisia joutsenia siinä, missä ne ovat valtaa pitäville loppuun saakka mustia. Esimerkkejä löytyy historiasta runsaasti, ihmispsykologia on mielenkiintoinen. 

Seuraavaan olen listannut muutamia suosikkilainauksiani The Black Swanista (suomennokset omiani):

#1 "Luomme 30-vuotisia ennustuksia tulonsiirtojärjestelmien alijäämistä ja öljynhinnoista, tajuamatta ettemme edes voi ennustaa niiden tilannetta ensi kesän lopussa."

#2 "Eräät asiantuntijat luulevat olevansa eksperttejä mutta eivät todellisuudessa ole. Empiirisen todistusaineiston valossa he eivät tiedä enempää alastaan kuin valtaväestö, mutta ovat paljon taitavampia kerronnassaan - tai mikä pahempaa sumuttamaan sinut monimutkaisilla matemaattisilla malleillaan. He pukeutuvat myös usein solmioon."

#3 "Platonisuus tarkoittaa melleja ja yksinkertaisuuksia, joihin mielellään uskomme. Ne ovat helposti havaittavia ja yksinkertaisia malleja todellisuudesta. Niihin uskomisen ansiosta luulemme tietävämme enemmän kuin oikeasti tiedämme... ...Platoninen ajattelu synnyttää mustia joutsenia"

#4 "Ideat menevät ja tulevat, tarinat säilyvät"

#5 "Umberto Econ kirjastossa on yli 30 000 kirjaa, useimmat ihmiset hämmästelevät hänen kirjastoaan ja kysyvät montako kirjaa olet lukenut? Henkilökohtainen kirjasto ei pitäisi olla kuitenkaan oman egon pönkittämistä varten, olennaisempaa ovat ne kirjat jotka eivät kuulut tuohon kirjastoon... ...Todellakin, mitä enemmän tiedät, sitä merkityksellisempi on sen tiedon määrä jota et tiedä - kutsukaamme tätä antikirjastoksi"

Umberto Eco kirjastossaan

#6 "Ihmiset eivät esittäydy kertoen anti-CV:stään, eli mitä he eivät tiedä tai mitä eivät ole kokeneet"

#7 "Mustat joutsenet johtuvat juuri noista ei-luetuista kirjoista, ja siitä että otamme sen mitä tiedämme hiukan liian tosissaan."

#8 "Historia ja yhteiskunnat eivät ryömi eteenpäin, ne hyppivät. Siti me ja historioitsijat uskomme ennustettavaan, hitaaseen inkrementiaaliseen kehitykseen."

#9 "Huomasin, että hyvin älykkäät ja tiedostavat ihmiset eivät olleet mitenkään etulyöntiasemassa taksikuskeihin verrattuna heidän ennustuksissaan, mutta heidän välillään oli ratkaiseva ero. Taksikuskit eivät uskoneet tietävänsä yhtä paljon, kuin oppineet - he eivät olleet asiantuntijoita mutta he ymmärsivät sen. Kukaan ei tiennyt mitään, mutta eliitin asiantuntijat luulivat tietävänsä enemmän kuin muut, koska he olivat eliittiin kuuluvia asiantuntijoita."

#10 "Tulin vakuuttuneeksi siitä, että olin täysin kykenemätön ennustamaan markkinahintoja, mutta että myös muut olivat kykenemättömiä, he eivät kuitenkaan olleet tästä tietoisia ja ottivat siitä huolimatta valtavia riskejä."

#11 "Jotkin ammatit antavat sinun lisätä nollia palkkasummasi perään, ilman että teet itse juuri mitään lisätyötä."

#12 "Kun paino, pituus ja kalorien kulutus kuuluvat mediocristaniin, varallisuus ei. Lähes kaikki sosiaaliset ilmiöt kuuluvat extremenistaniin."

#13 "En koskaan tarkoittanut sanoa, että konservatiiviset ihmiset ovat usein typeriä - tarkoitukseni oli sanoa, että tyhmät ihmiset ovat usein konservatiivisia, John Stuart Mill sanoi joskus".

#14 "Voin löytää vahvistuksen lähes kaikelle, samoin kuin taitava taksikuski Lontoossa voi löytää syyn ruuhkalle ja nousseelle taksalle."

#15 "Tuhat päivää ei voi todistaa sinun olleen oikeassa, mutta yksi voi todistaa sinun olleen väärässä."

#16 "Selitykset nitovat faktoja yhteen, ne tekevät asioista helpommin muistettavia jopa enemmän järkeenkäypiä... ...Tämä teorisoinnin sairaus on harvoin hallinnassamme, se on enemmänkin anatomista, osa biologiaamme joten sitä vastaan taisteleminen vaatii itseään vastaan taistelemista."

#17 "Novelli, tarina, myytti tai satu, kaikilla niillä on sama tarkoitus: säästää meidät maailman monimutkaisuudelta ja suojata meitä sen sattumanvaraisuudelta."

#18 "Ihmisillä on tapana maksaa ennemmin terrorismin vastaisista vakuutuksista, kuin yleisvakuutuksista (jotka kattavat muun muassa terrorismin)"

#19 "Näemme selvät ja näkyvissä olevat seuraukset, emme näkymättömiä ja epäselvempiä. Silti nuo näkemättömät seuraukset voivat olla paljon merkityksellisempiä."

#20 "Muista varmistettavuuden valhe: hallitukset kertovat sinulle mitä ne tekivät, eivät sitä mitä ne jättivät tekemättä."

#21 "On paljon helpompi myydä ihmisille selitys "katsokaa mitä tein teille", kuin "katsokaa miltä säästin teidät"."

#22 "Kasino on ainoa liiketoiminta, jossa tiedän todennäköisyyksien olevan selvät."

#23 "Miksi ihmeessä ennustamme niin paljon? Pahempaa ja mielenkiintoisempaa: miksi emme puhu menestyksestämme ennustamisessa? Miksi emme näe, miten lähes aina jätämme huomaamatta isot tapahtumat? Kutsun tätä ennustamisen skandaaliksi."

#24 "Ihmislajimme on kroonisen aliarvostuksen vallassa sen suhteen, että tulevaisuus eroaa siitä miten sen suunnittelimme."

#25 "Yksinkertaisesti asioilla jotka liikkuvat ja siksi vaativat tietoa, ei usein ole eksperttejä. Toisin kuin asioilla jotka eivät liiku näyttää olevan eksperttejä. Toisin sanoen, ammatit jotka ovat tekemisissä tulevaisuuden kanssa ja perustavat opintonsa toistamattoman menneisyyden varaan kohtaavat eksperttiongelman."

#26 "Emme voi kunnolla suunnitella, koska emme ymmärrä tulevaisuutta. Tämä ei ole kuitenkaan huono uutinen, me voimme suunnitella kuitenkin pitäen mielessä rajoituksemme. Se vain vaatii sisua."

#27 "Jokainen joka aiheuttaa vahinkoa ennustamalla, tulisi kohdella kuin typerystä tai valehtelijaa. Jotkut ennustajat aiheuttavat yhteiskunnalle enemmän vahinkoa, kuin rikolliset."

#28 "Klassinen malli keksinnölle tai löytämiselle on seuraava: etsit mitä luulet etsiväsi (kuten Kolumbus reittiä Intiaan), ja löydät jotain jonka et tiennyt olevan olemassa (Amerikka)."

#29 "Yksinkertaisesti ihmiset täytyy sokaista tiedolta, meidät on tehty seuraamaan johtajia jotka saavat ihmiset yhteen, koska yhdessä olemisen hyödyt ovat suuremmat kuin yksin olemisen. Meille on ollut hyödyllisempää sitoutua yhteen ja mennä väärään suuntaan, kuin olla yksin ja mennä oikeaan."

#30 "Nauramme muille, muttemme tajua että joku on yhtä oikeutettu nauramaan meille jonakin, ei niin kaukaisena päivänä."

#31 "Ole harhautettavissa pienissä asioissa, älä suurissa... ... Vaadi varmuutta seuraavan päivän piknic -reissullesi, älä hallituksen ennustuksille sosiaalietuuksien maksamisesta vuodelle 2040."

#32 "Älä yritä ennustaa tiettyjä mustia joutsenia liikaa, se altistaa sinut enemmän niille joita et huomionut."

#33 "Anna valtion ennustaa, mutta älä anna paljon painoarvoa heidän ennustuksilleen. Muista, että virkamiesten tehtävänä ei ole kertoa totuutta, vaan selviytyä ja jatkaa tehtävässään."

#34 "Saksan kymmenen markan setelissä oli Carl Friedrich Gaussin kasvokuva ja kellokäyrän kuva, joka on jo sinällään uskomatonta ironiaa. Saksan markka nousi 4 per dollari vaihtosuhteesta 4 biljoonaa per dollari -suhteeseen muutamassa vuodessa 1920-luvulla."

#35 "Tarttuminen määrittää teorian kohtalon yhteiskuntatieteissä, ei sen validiteetti."

#36 "Filosofit... ... ovat koulutettuja kyseenalaistamaan itsestäänselvänä pidettyjä asioita: Jumalan olemassaoloa, totuuden merkitystä, punaisuuden punaisuutta, tarkoituksen tarkoitusta jne. silti he uskovat kirkkain silmin pörssin toimintaan ja eläkerahastojensa hoitajan ammattitaitoon."

#37 "Minua ärsyttää useimmiten ihmiset, jotka hyökkäävät piispaa vastaan, mutta jostain syystä uskovat varallisuusneuvojiin - niihin jotka harjoittavat skeptisyyttään uskontoa vastaan, mutta eivät ekonomisteja, yhteiskuntatieteilijöitä tai statistikkoja. "

#38 "Sinua harmittaa junasta myöhästyminen vain jos olet yrittänyt juosta siihen."

Tässä oli vain muutamia valittuja paloja. The Black Swan on ehdottomasti teos joka pitää lukea kokonaisuudessaan. Se lienee ihan oikeasti eräs aikamme mestariteoksista. Uskon että sen merkitys tulee selkiytymään minulle vasta ajan kuluessa. Tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, tarvitsemme Talebin kaltaisia länsimaisen kulttuurin ja tiedemaailman ravisuttajia.